Trade_diary
매매일지 작성법
프레임
- 육체적, 심리적 컨디션 기록
- 수치적으로 기록할 수 없으므로 상, 중, 하 정도
- 진입 가설 - 진입하는 이유
- 검증 가능한 가설이어야 함, 옳은 판단인지 결과가 명확히 나올 수 있어야 함
- 수익, 손실로 승률을 계산하기 보다는 매매에 진입하기 전 까지 논리의 단계들을 세부적으로 나누어 각각을 검증하라
- 인플레가 예상치보다 높게 나올 것이고, (경기 지표)
- 지속되는 높은 인플레에 금리 인상 기대감이 높아져 단기 금리가 상승할 것이며, (국채 금리)
- 경기 둔화 우려로 인한 장기 금리의 하락까지 동반하여 장단기 금리차가 좁혀지면서, (국채 금리)
- 금융주들이 타격을 입을 것이므로 공매도 한다. (주식 방향성)
- 각 분류별 승률을 취합하여 계속 트래킹
- 리서치 및 분석 결과 - 진입하는 근거
- 상품 선정 및 진입 방식 - 진입 방식
- 청산 시점 및 방식 - 청산하는 근거 및 방식
승률의 신뢰구간
\[ \widehat{p}\pm z\cdot\sqrt{\frac{\widehat{p}(1-\widehat{p})}{n}} \]
매일 4번의 가설이 담긴 매매를 1번씩 행했다고 가정
연간 252 x 4 - 1008개의 가설, 그 중 596번은 옳은 판단 → 승률 = 596/1008 = 0.591
95% 신뢰구간의 경우 z = 1.96 ⇒ 승률의 신뢰구간 : \( 0.591\pm1.96\sqrt{\frac{0.591(1-0.591)}{1008}}=0.591\pm0.03 \)
승률 최소값이 0.5를 넘기면 50% 승률을 넘긴다!
도출 가능한 결론 및 매매 원칙
- 승률에 대한 분석
- 컨디션이 좋은 날들은 0.631인 반면 나쁜날들은 0.491 → 컨디션이 좋은 때만 투자 판단을 할 것
- 국채 금리의 움직임에 대한 승률은 0.598, 골드에 대한 승률은 0.426 → 골드에 대한 추가 공부 혹은 매매 중단
- 패인에 대한 분석 : 정보 부족인지, 놓친 데이터가 있는지, 어떻게 보완할지, 무엇을 더 모니터링 할 지